Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation.pdf

Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation PDF

Frédéric Planchet

Louvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de lassureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques dimplémentation sur la base de données réelles. Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à lestimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à lestimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix dune allocation et dans les problématiques dévaluation est présentée et illustrée dexemples. Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et gestion des risques dassurance (2007), Scénarios économiques en assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à lactuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels. Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile à lensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre dun modèle dactifs dans un contexte dassurance (auditeurs, consultants, investisseurs, ...).

Comment construire un générateur de scénarios économiques ...

7.53 MB Taille du fichier
9782717857535 ISBN
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