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Mathématiques des marchés financiers - Modélisation du risque et de lincertitude PDF

Mathieu Le Bellac

Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent lutilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de lutilisation des modèles pour lidentification des stratégies dinvestissement, lévaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps dun livre, au coeur dune discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de lactualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : Lingénierie financière souffre dun excès daxiomatisation, de théorèmes inutiles. La dynamique des marchés est complexe et changeante, mais ce nest pas une raison pour renoncer à inventer des modèles adaptés aux phénomènes, plutôt que de forcer des modèles mathématiques commodes mais invraisemblables, à coller aux données financières. Dans ce contexte, le livre de Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel est particulièrement précieux. Leur propos est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, lenvie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et den développer une intuition directe, presque charnelle, avant den faire une modélisation quantitative.

Mathématiques des marchés financiers. Modélisation du risque et de l'incertitude. Auteur(s): Le Bellac, Mathieu. Viricel, Arnaud . Editeur: EDP Sciences. Année de Publication: 2012. pages: 203. ISBN: 978-2-7598-0690-4. Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps Mathématiques des marchés financiers, Modélisation du ...

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Notes actuelles

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Sofya Voigtuh

14 mars 2017 ... Cela n'a toutefois pas empêché les marchés financiers de connaitre ... de l' utilisation de la modélisation mathématique en finance ont défrayé la ... Cette dichotomie entre risque et incertitude a été formalisée pour la première ...

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Mattio Müllers

Get this from a library! Mathématiques des marchés financiers : modélisation du risque et de l'incertitude. [Mathieu Le Bellac; Arnaud Viricel] -- Une introduction aux mathématiques financières qui donne des clés de lecture et de compréhension : les questions et problématiques posées, les outils utilisés, les difficultés soulevées et

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Noels Schulzen

Mathématiques des marchés financiers - Modélisation du risque et de l'incertitude: Date sortie / parution : 29/03/2012: EAN commerce : 9782759806904: ISBN : 978-2-7598-0690-4: Dimensions : 24.00x17.00x1.20: Poids (gr) : 494: Nombre de pages : 197

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Jason Leghmann

Jean-Marcel Dalbarade, Mathématiques des marchés financiers, Ed. Eska, 2005, ISBN 2-7472-0846-X. Benoît Mandelbrot & Richard Hudson, Une approche fractale des marchés, éditions Odile Jacob, 2005; Mathieu Le Bellac & Arnaud Viricel, Mathématiques des marchés financiers: Modélisation du risque et de l'incertitude, Ed. EDP Sciences, 2012. M1 Ingénierie des risques économiques et financiers ...

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Jessica Kolhmann

Modélisation financière – Finance Consult