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Mathématiques des marchés financiers - Modélisation du risque et de lincertitude PDF

Mathieu Le Bellac

Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent lutilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de lutilisation des modèles pour lidentification des stratégies dinvestissement, lévaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps dun livre, au coeur dune discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de lactualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : Lingénierie financière souffre dun excès daxiomatisation, de théorèmes inutiles. La dynamique des marchés est complexe et changeante, mais ce nest pas une raison pour renoncer à inventer des modèles adaptés aux phénomènes, plutôt que de forcer des modèles mathématiques commodes mais invraisemblables, à coller aux données financières. Dans ce contexte, le livre de Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel est particulièrement précieux. Leur propos est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, lenvie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et den développer une intuition directe, presque charnelle, avant den faire une modélisation quantitative.

1 févr. 2005 ... Incertitude financière, préférences et mesures de risque ... Dans une large mesure, l'impact des mathématiques sur les marchés financiers ... modélisation de la dynamique de ces grandeurs dans un avenir incertain, dans la.

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9782759806904 ISBN
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Sofya Voigtuh

Mention Mathématiques appliquées, statistique; M1 Ingénierie des risques économiques et financiers. Cette 1e année de master offre une base pour les deux parcours de master 2 : choix entre le M1 FQA ou M1 REDS. Objectifs. Le master 1 vise à donner un socle uniforme et solide de compétences aux étudiants grâce à une mise à niveau ciblée en fonction de leurs cursus antérieurs. Il

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Mattio Müllers

La modélisation des risques nous permet de mieux mesurer l'occurrence de certains événements ... comporte lui-même plusieurs sources d'incertitude, dont le plus connu est certainement le ... est inconnue. Cependant, à l'aide d'un modèle mathématique, il est ... 4.2 L'estimation à l'aide de données issues des marchés. 18 nov. 2015 ... cet embrasement des marchés financiers est certainement dû. à la corrélation ... Modélisation de la Value at Risk ajustée par le risque ... Incertitude sur les ... tions”, The University of Chicago, Department of Mathematics, wor-.

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Noels Schulzen

Mathématiques des marchés financiers - Modélisation du risque et de l'incertitude: Date sortie / parution : 29/03/2012: EAN commerce : 9782759806904: ISBN : 978-2-7598-0690-4: Dimensions : 24.00x17.00x1.20: Poids (gr) : 494: Nombre de pages : 197

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Jason Leghmann

Jean-Marcel Dalbarade, Mathématiques des marchés financiers, Ed. Eska, 2005, ISBN 2-7472-0846-X. Benoît Mandelbrot & Richard Hudson, Une approche fractale des marchés, éditions Odile Jacob, 2005; Mathieu Le Bellac & Arnaud Viricel, Mathématiques des marchés financiers: Modélisation du risque et de l'incertitude, Ed. EDP Sciences, 2012. M1 Ingénierie des risques économiques et financiers ...

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Jessica Kolhmann

Maxime Tavian - Consultant en modélisation et gestion des ...